Esposito, Marcello
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- Processo di price discovery, technologoa di contrattazione e regole contabili sul mercato telematico dei titoli di stato
- Una Taylor rule per l'aggregato UE11, indicazioni per il futuro tasso dell'euro
- L'effetto weekend e il mercato telematico dei titoli di Stato
- Futures sul BTP, Parte II
- La struttura settoriale del mercato azionario Europeo
- A base model for multifactor specifications of the term structure
- Using Pearson's system to characterize diffusion processes, a note
- Non-normalita a non-linearita dei rendimenti azionari, La borsa di Milano negli anni 1980-1991
- Il comportamento dei tassi d'interesse interbancari e la trasmissione della politica monetaria
- Futures sul BTP, Parte I
- Creator of20
- Self deception, an application of cognitive dissonance theory to the intertemporal allocation of consumption and to the effects of social security
- Obbligazioni ad indicizzazione "reale"
- DIT + IRAP
- Reverse floaters
- L'integrazione dei mercati futures sui titoli di Stato europei a lungo termine
- Some puzzling BIS arithmetics, technical report
- Le emissioni obbligazionarie degli enti territoriali (BOC)
- Valutazione di opzioni su medie aritmetiche discrete, una soluzione in forma (quasi) chiusa
- L'algebra del metodo "EVA"
- Pervasive cyclical movements in the international economic activity
- Obbligazioni con caratteristiche "diff swap"
- Il numero dei fattori (latenti) nel mercato telematico dei titoli di stato, un'indagine esplorativa basata sul modello APT condizionale
- Preliminary evidence on a new market, the futures on the Italian treasury bonds
- The term structure and the equity premium puzzle, a note
- Hedge funds, la loro attivita e le proposte di regolamentazione
- Can improved EMU perspectives mean a flattening of the real term structure?
- Exchange rates statistical properties implied in FX options
- Local government bonds, market developments and comparisons across Europe
- Diff swap, La nuova generazione
- The relationship between forward Martingale measures as a pricing device in a multi-currency term structure model